臺灣指數公司2月18日起計算發布兩檔盤中即時指數,提供指數化投資連結標的新選擇(系列報導1/3) 2019/02/15 15:35
受惠金管會政策開放證券商發行ETN,臺灣指數化投資市場加速發展,為增添指數金融商品多樣化之連結標的,臺灣指數公司預計於2月18日起計算發布「特別股混合高股息20報酬指數」與「臺灣上市500大報酬指數」之盤中即時指數,可作為ETF、ETN、指數基金、指數權證或結構型商品等指數金融商品之連結標的,成為指數化投資的新選擇。
「特別股混合高股息20報酬指數」係組合特別股和股息穩定且高之普通股編製指數。指數篩選先選取市值規模達50億元以上和符合流動性標準的上市特別股,若選取的特別股檔數未達20檔,則依照已入選的特別股訂定普通股篩選基準,選取符合公司市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股,以補足成分股20檔,構建兼具股利率高且穩定、波動度低之股票組合。
「臺灣上市500大報酬指數」係以股票流動性篩選,剔除過去一年之日平均成交金額排序最小5%的股票,再挑選發行市值前500大的股票組合代表整體上市股票投資績效指標,可便利指數化投資為複製指數績效進行投資部位調整或避險操作。
臺灣指數公司表示,為持續推動臺灣指數化投資生態系統(Ecosystem),拓展多元應用需求,截至2019年1月底止,已完成指數授權發行國內外ETF(10檔)、ETN(9檔)等(如附表),主要追蹤指數類型為Smart Beta與主題型的指數,期待今年4月底ETN掛牌上市後,臺灣指數化投資市場更加蓬勃發展。
附表: 授權ETF及ETN採用臺灣指數公司指數一覽表
授權商品類型 |
追蹤指數名稱 |
追蹤指數類型 |
發行機構 |
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ETF |
低波動精選30指數 |
Smart Beta |
國泰投信 |
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特選高股息低波動指數 |
Smart Beta |
元大投信 |
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中小型A級動能50指數 |
Smart Beta |
富邦投信 |
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特選內需高收益指數 |
Smart Beta |
新光投信 |
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藍籌30指數 |
主題型 |
兆豐投信 |
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工業菁英30指數 |
主題型 |
第一金投信 |
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臺韓資訊科技指數 |
主題型 |
國泰投信、 三星資產管理公司 |
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藍籌30反向一倍指數 |
槓反型 |
兆豐投信 |
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工業菁英30反向一倍指數 |
槓反型 |
第一金投信 |
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ETN |
存股雙十等權重報酬指數 (已通過指數認可審查) |
Smart Beta |
富邦證券 |
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漲升股利150報酬指數 (已通過指數認可審查) |
Smart Beta |
統一證券 |
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臺韓資訊科技指數淨報酬指數 (已於2018.10於法國泛歐交易所掛牌) |
主題型 |
法國外貿銀行 |
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特選大蘋果報酬指數 (已通過指數認可審查) |
主題型 |
富邦證券 |
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特別股混合高股息20報酬指數 (已通過指數認可審查) |
主題型 |
元大證券 |
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特選外資豐擁50報酬指數 (申請指數認可審查中) |
主題型 |
永豐金證券 |
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電子菁英30報酬指數 (申請指數認可審查中) |
主題型 |
兆豐證券 |
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中小型代表300報酬指數 (申請指數認可審查中) |
市場標竿型 |
華南永昌證券 |
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臺灣上市500大報酬指數 (已通過指數認可審查) |
市場標竿型 |
凱基證券 |
資料來源:各發行人、證交所網站,臺灣指數公司整理。