臺灣指數公司計算發布「臺灣5G+通訊指數」,表彰新世代通訊產業鏈中臺灣上市上櫃股票組合之投資績效表現。
2020/10/12 14:00

由臺灣指數公司編製、與金融數據服務公司FactSet共同冠名的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+ 通訊指數」(簡稱「臺灣5G+通訊指數」),自109年10月12日(星期一)起委託臺灣證券交易所(簡稱證交所)每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

 

臺灣指數公司表示,「臺灣5G+通訊指數」指數母體為證交所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股票,採樣範圍係運用FactSet的Revere Business Industry Classification System (RBICS)產業分類,擬訂新世代通訊產業鏈(計45個RBICS第六層的子產業),挑選上市上櫃公司營業收入屬這些子產業的比率超過50%者。再由其中篩選符合流動性標準及獲利條件之自由流通市值前30大個股,採用自由流通市值加權方法計算指數權重,以表彰新世代通訊產業鏈中臺灣上市上櫃股票組合之投資績效表現。

 

利用歷史資料按照指數編製規則進行指數回溯(如附表一),觀察「臺灣5G+通訊指數」指數總報酬為113.49%,年平均報酬為18.54%,2019年殖利率為6.68%,均優於同期間大盤表現。指數成分股依規則每年4月與10月定期調整兩次,最近一期指數權重前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、大立光、台達電、台灣大、廣達、聯電、遠傳、和碩等(如附表二)。

 

「臺灣5G+通訊指數」為國泰投信委託臺灣指數公司客製化編製之指數,透過國泰投信洞悉產業與市場需求,結合臺灣指數公司指數設計專業,編製出符合產業特色、可投資性、獲利具持續競爭力且適合長期穩健投資策略之應用需求,未來可望發展為指數金融商品,提供投資人參與新世代通訊產業投資的簡便管道。

 

 

 

 

 

 

 

附表一:臺灣5G+通訊報酬指數與發行量加權報酬指數之績效表現比較

項目

臺灣5G+通訊報酬指數

發行量加權股價報酬指數

總報酬(%)

113.49%

83.41%

年平均報酬(%)

18.54%

14.50%

年化標準差(%)

18.73%

14.63%

夏普比率(%)

99.00%

99.07%

2019年殖利率(%)

6.68%

5.59%

  1. 資料來源為臺灣證券交易所、臺灣指數公司,計算期間為2015年12月31日至2020年8月31日,臺灣指數公司整理。
  2. 總報酬=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
  3. 歷史資料模擬投組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

 

附表二:「臺灣5G+通訊報酬指數」權重前十大成分股名單

股票代號

股票名稱

產業分類

2330

台積電

電子–半導體

2317

鴻海

電子–其他電子

2454

聯發科

電子–半導體

3008

大立光

電子–光電

2308

台達電

電子–電子零組件

3045

台灣大

電子–通信網路

2382

廣達

電子–電腦及週邊設備

2303

聯電

電子–半導體

4904

遠傳

電子–通信網路

4938

和碩

電子–電腦及週邊設備

  1. 「臺灣5G+通訊報酬指數」每年4月、10月進行成分股審核並維持成分股固定檔數30檔,成分股權重依據市值加權。
  2. 資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2020年4月定審資料。

指數前十大成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。

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