臺灣指數公司發布「臺灣電動車與自駕科技永續概念指數」,表彰國內股市電動汽車關鍵零組件及半導體與電子元件供應鏈之投資績效表現。 2021/05/24 14:00
臺灣指數公司編製與金融數據服務公司FactSet共同冠名的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet電動車與自駕科技永續概念指數」(簡稱「臺灣電動車與自駕科技永續概念指數」),自110年5月24日(星期一)起委託臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
臺灣指數公司表示,「臺灣電動車與自駕科技永續概念指數」採樣範圍包括臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股票,運用FactSet RBICS產業分類以及財團法人車輛研究測試中心(簡稱「車輛中心」)篩選的上市上櫃電動汽車供應商名單,自流動性檢驗及市值、獲利、公司治理評鑑等指標篩選符合標準者,再分類排序挑選成分股,採用自由流通市值加權方法計算指數,以衡量臺灣股市電動汽車關鍵零組件及半導體與電子元件供應商之投資績效表現。
指數每年6月及12月定期檢視成分股,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行五年回溯(如附表一),「臺灣電動車與自駕科技永續概念指數」年化報酬率為28.56%,表現優於大盤指數(18.17%)。指數成分股依規則每年6月及12月定期調整兩次,檔數不固定,設為30至35檔,指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、聯電、台達電、廣達、和碩、研華、日月光投控、光寶科與瑞昱(如附表二)。
電動車蔚為世界潮流,依據車輛中心研究指出,2020年全球電動車銷量329.9萬輛,年增率46.6%,在疫情之下仍有顯著成長。另依經濟部統計,由於我國汽車業者積極投入研發及提升生產技術,我國電動車產值由2019年55億元上升至2020年97億元,未來在產業發展驅動下,可望跨越百億元門檻,潛力可期。
臺灣指數公司表示,「臺灣電動車與自駕科技永續概念指數」為元大投信委託客製化編製,透過其對被動式投資領域的市場敏銳度,結合臺灣指數公司指數設計專業,編製出符合產業特色、可投資性之指數,未來可望發展為指數金融商品,提供投資人參與臺灣電動車與自駕科技產業投資的簡便管道。
附表一:臺灣電動車與自駕科技永續概念報酬指數與發行量加權報酬指數之績效表現比較
項目\指數 |
臺灣電動車與自駕科技永續概念報酬指數 |
發行量加權報酬指數 |
累計報酬率(%) |
120.02 |
68.90 |
年化報酬率(%) |
28.56 |
18.17 |
年化夏普比率(%) |
128.11 |
111.60 |
年化標準差(%) |
22.15 |
16.69 |
109年殖利率(%) |
4.29 |
4.32 |
- 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司,回測期間為106/12/29~110/2/26,臺灣指數公司整理。
- 累計報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
- 歷史資料模擬投組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:「臺灣電動車與自駕科技永續概念指數」權重前十大成分股名單
股票代號 |
股票名稱 |
產業分類 |
2330 |
台積電 |
電子–半導體 |
2454 |
聯發科 |
電子–半導體 |
2303 |
聯電 |
電子–半導體 |
2308 |
台達電 |
電子–電子零組件 |
2382 |
廣達 |
電子–電腦及週邊設備 |
4938 |
和碩 |
電子–電腦及週邊設備 |
2395 |
研華 |
電子–電腦及週邊設備 |
3711 |
日月光投控 |
電子–半導體 |
2301 |
光寶科 |
電子–電腦及週邊設備 |
2379 |
瑞昱 |
電子–半導體 |
- 資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2020年12月定審結果。
- 指數前十大成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。