臺灣指數公司新指數發表(3/5)- 工業菁英30指數 2016/12/19 16:30
臺灣指數公司工業菁英30指數(簡稱:工業30指數，TIP INE 30)由獲利能力與企業財務結構條件精選出具核心競爭優勢且財務表現優異之企業，篩選出代表臺灣製造業的30檔精選成份股。
由於工業類股佔臺灣上市公司總家數超過七成，為臺灣資本市場之核心，有鑑於現有臺灣市場之產業指數並無以整體工業類股為主之指數。因此工業30指數以投資在獲利優良且企業財務結構良好的臺灣製造業公司為指數設計出發點，將可作為不同於金融、電子等產業投資選項。
在回溯績效表現上，臺灣指數公司工業菁英30指數透過指數篩選規則十年回測績效(155%)，優於同期的大盤指數(97%)、台灣50指數(95%)，顯示在基本面選股規則上確實擁有帶來超額報酬之能力。分年表現上工業30指數在(2006~2016)有六年表現優於加權指數與台灣50。在夏普比率與財務比率表現上其獲利能力、經營效率與股東權益報酬率皆表現卓越，適合價值型投資策略之投資人，並為其資產配置組合提供新的投資標的。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
工業菁英30指數、加權指數與臺灣50績效比較(2006-2016)
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比率分析 |
工業菁英30 |
加權指數 |
臺灣50 |
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年化報酬率 |
11% |
9% |
9% |
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年化標準差 |
21% |
20% |
21% |
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夏普比率 |
54% |
43% |
43% |
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成份股市值(兆) |
7.34 |
26.94 |
18.60 |
註：
- 夏普比率代表相對於無風險投資，投資人每多承擔一份風險，可以獲得多少的超額報酬。
- 資料來源為TWSE，資料計算採Total Return Daily data，計算期間為2006/04~2016/09。
- 為使年報資料齊全，定審日訂為4月第10個營業日。
臺灣指數公司簡介
「臺灣指數股份有限公司」(Taiwan Index Plus Corporation, TIP)於2016年1月27日由臺灣證券交易所100%轉投資設立，為一專業指數資訊服務公司，專責指數開發、維護、授權及國內外合作等主要業務。本著「指數創新、加值創富」的策略願景，以及「全球視野、在地服務」的發展方針，「臺灣指數股份有限公司」將致力於提供更優質且全方位的指數及資訊服務，進一步滿足國內外指數化投資需求，協助臺灣資本市場商品創新，強化證券相關產業發展，促進我國被動式投資市場持續成長，為國內外投資者提供資產管理的新標的，增添台股市場動能，以提升我國資本市場競爭力。
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更新日期：2016/9/30